以前紹介しているものもありますが、あらためてリンクを貼っておきます。
C# 3.0 の概要
LINQ: .NET 統合言語クエリ
.NET 標準クエリ演算子
LINQ to SQL: リレーショナル データのための .NET 統合言語クエリ
XML データ用の .NET 統合言語クエリ
日本語訳されているのはうれしいですね。まずは一通り読んでおきましょう。