A Look at the GridView's New Sorting Styles in ASP.NET 4.0
ASP.NET 4 でのGridViewのソート時にスタイルを定義する方法が紹介されています。
ソートしてる列のヘッダー、セルに自動的にスタイルが追加されてくるんですね。
CellStyleのほうではBackColorが例にあがってますけど、HeaderStyleのほうと同様にCssClassを定義することもできます。
こんなとこも見直しされたところなんだろうな。
ちなみに、ドキュメントではSortedAscendingHeaderStyleというプロパティの記述はありますが、その下の階層は記述されてません。
まぁ、インテリセンスではでてくるんですが。。。